Uji Dicky Fuller (Unit root test)

Uji Dicky-Fuller digunakan untuk menguji suatu deret waktu stasioner atau tidak. Konsep dari pengujian ini erat kaitannya dengan Random Walk. Artinya jika, kita mengetahui apa itu random walk, maka akan sangat membantu memahami uji Dicky-Fuller. Satu hal penting yang harus diketahui yaitu random walk adalah deret yang tidak stasioner.

Perhatikan proses AR(1) berikut,

jika ϕ = 1, maka deret menjadi random walk. Kemudian kita nyatakan proses AR(1) di atas ke persamaan Dicky Fuller dengan cara mengurangi kedua sisi dengan yt-1

Dan kita punya hipotesis

Selanjutnya kita tentukan statistik yang akan digunakan. kita bisa menggunakan statistik t = δ/SE(δ). Namun, statistik ini tidak berdistribusi normal sehingga otomatis tidak bisa dibandingkan dengan tabel t. Namun untunglah, Dicky dan Fuller telah menuliskan sebaran dari statistik t yang dikenal dengan Dicky-Fuller table.

Uji Dicky Fuller menggunakan hipostesis satu arah. Jika t < DF(T,α) maka tolak H0 sehingga deret stasioner (bukan random walk).

Random walk memiliki 3 jenis model yaitu drift, trend dan drift + trend. Artinya kita akan menguji apakah deret kita punya drift saja, trend saja atau drift + trend. Beberapa sotfware sperti R, Python, Eviews akan menawarkan kita akan menggunakan model yang mana. Berikut merupakan 3 model random walk.